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Shortish Option Strategies & raquo; Bear Call Spread.
Quando o seu sentimento em um estoque é geralmente negativo, os spreads dos ombros são boas estratégias de baixo risco e baixa recompensa.
Home & raquo; Centro de educação e raquo; Shortish Option Strategies & raquo; Bear Call Spread.
Uma das maneiras mais fáceis de criar um spread de urso é usando opções de compra em ou perto do preço de mercado atual do estoque.
Como os spreads de espetáculos de urso, os ganhos de atendimento de spreads de chamadas quando o preço do estoque subjacente diminui. Os spreads de chamadas do urso são tipicamente criados vendendo chamadas ao dinheiro e comprando chamadas fora do dinheiro.
Usando o Nasdaq-100 Index Tracking Stock (QQQQ), podemos criar um spread de convocação de urso usando opções in-the-money. Com QQQQ Trading em US $ 30,11 em maio, você pode comprar dez das chamadas JUL 32 e vender dez chamadas JUL 30.
Com a negociação de estoque subjacente perto de US $ 30, você venderia as 30 chamadas por US $ 1,85 e compraria as 32 chamadas por US $ 1. Desta forma, você iniciaria o spread por um crédito de US $ 850, seu lucro máximo. Se o estoque se mover mais baixo, ambas as chamadas expirarão sem valor e você manterá o prêmio de $ 850 que você coletou quando você iniciou a posição.
Se você gosta da idéia por trás da propagação da chamada do urso, certifique-se de verificar os spreads de chamadas de touro e colocar os spreads. Estas podem ser estratégias comparáveis, dependendo dos seus objetivos.
Produtos de corretagem: Não FDIC Assured & middot; Sem garantia bancária e middot; Pode perder valor.
&cópia de; 2018 Charles Schwab & amp; Co., Inc, todos os direitos reservados. Membro SIPC.
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Estratégias de opções de investimento e raquo; Bull Call Spread.
Quando seu sentimento em um estoque é geralmente positivo, os spreads de touro representam uma boa estratégia de baixo risco e baixa recompensa.
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A maneira mais fácil de criar um spread de touro está usando opções de compra em ou perto do preço de mercado atual do estoque. Se o estoque subjacente for negociado em US $ 26, você poderia comprar uma chamada 25 e vender uma chamada 30.
Com a DELL Trading a US $ 26,85, você pode comprar uma chamada JUL 25 e vender uma chamada JUL 30. Ao vender a chamada 30, você diminui a sua exposição, mas também reduz o seu potencial positivo. Você pagaria US $ 2,95 pela chamada 25 e vendia a chamada 30 por US $ 0,50. Nesse caso, seu custo total - e o máximo que você poderia perder - seria $ 245 ($ 2.95 x 100 - $ 0.50 x 100).
Para ver como isso funciona, considere o seguinte:
Seu lucro máximo é de US $ 255, a diferença entre os preços de exercício menos os US $ 245 que pagou para colocar no cargo. Mesmo que o estoque seja igual a 50, você ainda pode fazer US $ 255 porque, enquanto a sua chamada 25 vale US $ 25, a 30 chamadas que você vendeu vale US $ 20. Para fechar a posição, você teria que pagar US $ 20 para a chamada 30 quando você vende a chamada 25 por US $ 25. Esta vantagem limitada é o preço que você paga pela redução da sua exposição (de US $ 295 para US $ 245) através do spread.
Se você gosta da idéia por trás da propagação do touro, certifique-se de verificar que o touro coloca spreads e carrega os spreads. Estas podem ser estratégias comparáveis, dependendo dos seus objetivos.
Produtos de corretagem: Não FDIC Assured & middot; Sem garantia bancária e middot; Pode perder valor.
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Longa propagação de chamadas.
AKA Bull Call Spread; Spread vertical.
A estratégia.
Um longo spread de chamadas oferece o direito de comprar ações no preço de exercício A e obriga-o a vender as ações ao preço de exercício B se for atribuído.
Esta estratégia é uma alternativa para comprar uma longa chamada. A venda de uma chamada mais barata com o ataque mais alto B ajuda a compensar o custo da chamada que você compra na greve A. Isso, em última instância, limita seu risco. A má notícia é que, para obter a redução de risco, você terá que sacrificar algum lucro potencial.
Opções de Guy's Tips.
Como você quer comprar e vender uma chamada, o efeito potencial de uma diminuição da volatilidade implícita será um pouco neutralizado.
O valor máximo de uma propagação de chamadas longas geralmente é alcançado quando está perto da expiração. Se você optar por fechar sua posição antes da expiração, você quer o menor valor de tempo que puder permanecer na chamada que você vendeu. Você pode considerar comprar uma propagação de chamadas longas de curto prazo, p. Ex. 30-45 dias após o vencimento.
Comprar uma chamada, preço de exercício A Vender uma chamada, preço de exercício B Geralmente, o estoque será igual ou acima da greve A e abaixo da greve B.
NOTA: ambas as opções têm o mesmo mês de validade.
Quem deve executá-lo.
Veteranos e superiores.
Quando executá-lo.
Você é otimista, mas você tem um alvo positivo.
Break-even at Expiration.
Greve A plus net debit paid.
The Sweet Spot.
Você quer que o estoque seja igual ou superior ao ataque B no vencimento, mas não tão longe que você está desapontado por não ter feito uma chamada no estoque subjacente. Mas veja o lado positivo se isso acontecer e mdash; Você jogou isso de forma inteligente e ganhou lucro, e isso sempre é uma coisa boa.
Lucro potencial máximo.
O lucro potencial é limitado à diferença entre a greve A e a greve B menos o débito líquido pago.
Perda máxima potencial.
O risco é limitado ao débito líquido pago.
Ally Invest Margin Requirement.
Após o pagamento do negócio, nenhuma margem adicional é necessária.
Conforme o tempo passa.
Para esta estratégia, o efeito líquido da decadência do tempo é um pouco neutro. Isso está corroendo o valor da opção que você comprou (ruim) e a opção que você vendeu (bom).
Volatilidade implícita.
Depois que a estratégia for estabelecida, o efeito da volatilidade implícita depende de onde o estoque é relativo aos seus preços de exercício.
Se a sua previsão foi correta e o preço das ações está se aproximando ou acima da greve B, você deseja que a volatilidade implícita diminua. Isso é porque isso irá diminuir o valor da opção near-money que você vendeu mais rápido que a opção in-the-money que você comprou, aumentando assim o valor total do spread.
Se sua previsão estava incorreta e o preço das ações está se aproximando ou abaixo da greve A, você deseja que a volatilidade implícita aumente por dois motivos. Primeiro, aumentará o valor da opção que você comprou mais rápido do que a opção fora do dinheiro que você vendeu, aumentando assim o valor total do spread. Em segundo lugar, reflete uma maior probabilidade de um balanço de preços (o que espero seja para o lado positivo).
Verifique a sua estratégia com as ferramentas Ally Invest.
Use a Calculadora de perda de lucro para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise os gregos de opções. Use a Ferramenta de Análise Técnica para procurar indicadores de alta.
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As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.
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Bull Call Spread.
A estratégia de negociação de opção de spread de chamada de touro é empregada quando o comerciante de opções pensa que o preço do ativo subjacente aumentará moderadamente no curto prazo.
Os spreads de chamadas de Bull podem ser implementados através da compra de uma opção de compra em dinheiro, ao mesmo tempo que escrevem uma opção de compra mais barata fora do dinheiro da mesma garantia subjacente e o mesmo mês de validade.
Vender 1 OTM Call.
Ao curtir a chamada fora do dinheiro, o comerciante de opções reduz o custo de estabelecer a posição de alta, mas renuncia à chance de fazer um grande lucro no caso de o preço do ativo subjacente disparar. A estratégia de opção de propagação de chamadas de touro também é conhecida como o spread do débito Bull Call como um débito é tomado após a entrada no comércio.
Lucros de Upside limitados.
O ganho máximo é alcançado para a estratégia de opções de propagação de chamadas Bull quando o preço das ações se move acima do preço de exercício mais alto das duas chamadas e é igual à diferença entre o preço de exercício das duas opções de compra menos o débito inicial realizado para entrar na posição .
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Preço de Ataque de Chamada Curta - Preço de Lançamento de Longo Prazo - Prêmio Líquido Pagado - Comissões Lucro Máximo Pago Atendido Quando o Preço do Activo Subjacente> = Preço de Ataque da Chamada Curta.
Risco de Down Down.
A estratégia de propagação de chamadas de touro resultará em uma perda se o preço das ações diminuir no vencimento. A perda máxima não pode ser superior ao débito inicial realizado para entrar na posição de propagação.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Prêmio Líquido pago + Comissões A perda máxima paga ocorre quando o preço do subjacente O Guia de opções.
Estratégias Bullish.
Estratégias de opções.
Opções Estratégia Finder.
Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
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Call Spreads.
Um spread de chamada é uma estratégia de propagação de opções que é criada quando o número igual de opções de compra são compradas e vendidas simultaneamente. Ao contrário da estratégia de compra de chamadas que tem potencial de lucro ilimitado, o lucro máximo gerado pelos spreads de chamadas é limitado, mas eles são, no entanto, comparativamente mais baratos de implementar. Além disso, ao contrário da compra direta de opções de chamadas que só podem ser empregadas por investidores de alta, os spreads de chamadas podem ser construídos para lucrar com um mercado de touro, urso ou neutro.
Diferença de chamadas verticais.
Uma das estratégias de spread mais básicas para implementar no comércio de opções é o spread vertical. Um spread de chamadas verticais é criado quando as chamadas curtas e as chamadas longas têm a mesma data de validade, mas os preços de operação diferentes. Os spreads de chamadas verticais podem ser bullish ou bearish.
Bull Vertical Call Spread.
O spread de chamada de touro vertical, ou simplesmente spread de chamadas de touro, é usado quando o comerciante de opções pensa que o preço da segurança subjacente aumentará antes que as opções de compra expirem.
Bull Call Spread.
Extrato de chamadas verticais de urso.
O spread de chamada de urso vertical, ou simplesmente o spread de chamadas, é empregado pelo comerciante de opções que acredita que o preço do título subjacente cairá antes que as opções de compra expirem.
Bear Call Spread.
Calendário (horizontal) Difusão de chamadas.
Um spread de chamada de calendário é criado quando as opções de compra de longo prazo são compradas e as opções de chamadas de curto prazo com o mesmo preço de exercício são vendidas. Dependendo da perspectiva do curto prazo, pode-se empregar a propagação da chamada do calendário neutro ou a propagação da chamada do calendário do touro.
Calendário de chamadas do calendário neutro.
Quando a perspectiva de curto prazo do operador de opção no subjacente é neutra, um spread de chamada de calendário neutro pode ser implementado usando opções de chamadas no dinheiro para construir o spread. O objetivo principal da estratégia de propagação de chamadas de calendário neutro é aproveitar a rápida deterioração do tempo das opções de curto prazo.
Bull Calendar Call Spread.
Os investidores que empregam o spread de chamadas do calendário do touro são otimistas sobre o subjacente no longo prazo e estão vendendo as chamadas de curto prazo com a intenção de fazer chamadas de longo prazo para um desconto e, às vezes, de graça. As opções de chamadas fora do dinheiro são usadas para construir o spread de chamadas de calendário de touro.
Distribuição de chamadas diagonais.
Um spread de chamada diagonal é criado quando as opções de compra de longo prazo são compradas e as opções de chamadas de curto prazo com um preço de exercício mais alto são vendidas. A propagação da chamada diagonal é realmente muito semelhante à propagação da chamada do calendário do touro. A principal diferença é que a perspectiva do curto prazo da propagação da chamada diagonal é um pouco mais alta.
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